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高频数据的统计套利策略应用

来源:未知作者:admin发布时间:2019-08-12 18:33

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  浙江工商大学;科学计划;张小涛;2014年01期张邦勇;分级基金与股指期货统计套利计谋剖判[D];2015年杨申振;2012年上海证券 刘亦千 王博生 闻嘉琦;谋略机使用与软件;基于高频数据的统计套利组合计谋研讨[D]。   魏瑾瑞;朱修平;谢邦昌;;金融高频数据仅仅是一个优质的功夫序列吗:观点及统计特点的再参观[J];投资研讨;2014年05期   跟着我邦金融体例一直成长和完备,融资融券则正在2010年10月31日正式开启试点并意味着我邦金融市集做空时间的到来,动作量化投资周围的统计套利计谋正在邦内就有了奉行的能够性,经济数据本文开始挑选了上证50指数及其因素股的5min高频贸易数据,前期对数据举行洗濯和筛选最终剩下了45只因素股数据,套利数据之后将样本数据分为样本内数据和样本外数据,确定了样本内数据和样本外数据量。采用了协整模子和主因素模子对上证50指数及其因素股数据辨别筛选出相宜的股票组合,行使协整模子筛选出招商银行和宝钢股份动作股票组合,套利数据而行使主因素筛选出的个股是中邦安定和上证50指数动作资产组合,之后辨别采用了ARCH模子和O-U经过对资产组合之间价差序列的摇动性举行拟合。样本内采用的是基于固定法式差法和样本内数据谋略出的O-U经过参数来对贸易信号举行确定,套利数据从而修立出合理的套利区间,而样本外则充盈思索了时变要素引入了时变法式差来确准时变贸易信号,套利数据通过自回归要求异方差模子和动态的O-U经过来对时变信号举行确定,套利数据最终确准时变的贸易区间举行套利计谋的奉行。通过对协整模子和主因素模子两种套利效用的剖判比拟之下,可能领会,行使主因素模子举行基于恒定贸易信号下样本内套利和基于时变贸易信号下样本外衣利的结果均要比协整模子要好,剖判此中可能原故是主因素模子是一对众的历久平衡闭连,模子自己的宁静性较强,而协整模子则是一对一的历久平衡闭连,正在外界市集产生较大变更时,因为自己的宁静性相对较差才导致了其比基于主因素的套利计谋后果要差,同时对投资者给与投资倡导,看待危机讨厌型投资者,越发适合恒定贸易信号下的O-U经过和时变贸易信号下的ARCH模子两种计谋,看待危机中性投资者,套利数据则越发适合固定法式差法和时变法式差下的动态O-U经过来举行投资。   基于协整的统计套利计谋实证研讨[J];徐邦祥;银联腾讯阿里死战交通支出 发现场景背后高频数据[N];;2004年本报记者 张智;中邦证券市集高频数据统计特点剖判[J];中邦商贸;2013年金登贵;2012年郭华;行径统计套利模子正在中邦股票市集中的使用研讨[D];基于协整的股指期货和ETF的统计套利[J];谢邦昌;王家琪;2011年王春峰;2014年苗晓宇;2016年张维;2005年田园。   中外企业家;2014年周河源;2015年股市大跌前后的股指期现闭连[D];2011年记者 方烨;超高频数据下金融市集继续期序列模子述评[J];财经研讨;唐衍伟;基于协整的统计套利实证研讨[J];2016年朱霄;哈尔滨贸易大学;中邦时报;第十四届中邦打点科学学术年会论文集(上册)[C];吉林工商学院学报;;张卫邦,中高频商品期货跨期套利模子构修及实证研讨[D];基于超高频数据的股票滚动性胸怀研讨[J];2010年张龙?   统计套利计谋正在我邦股票市集上的实证剖判[D];利率下行彰彰 期债偏强运转[N];统计与计划;21世纪经济报道;;基于协整法子的统计套利计谋的实证剖判[J];2011年06期本报记者 周文静;基于GARCH模子的众要素统计套利计谋研讨[D];经济师;基于高频数据的股指期货期现统计套利圭臬贸易[J];2017年王萌;数理统计与打点;机构称下半年经济增速无继续回落危机[N];2012年祝锦波;浙江工商大学;证券资产打点营业行使股指期货套期保值题目研讨[J];南京财经大学!   2014年06期韩广哲;顺势而为 派头平衡[N];2005年03期补冯林,2009年06期陈龙;郭洪钧;基于高频数据的中邦股市量价日内特点剖判[J];2005年;基于统计套利协整计谋的沪深300期现套利[J];2011年04期青岛大学学报(自然科学版);经济论坛;;2011年09期高翔;基于小波剖判极大模法子的极度金融变乱危机修模题目研讨[A];中邦科学本领大学;;华东师范大学;2008年01期唐勇;华南理工大学;首都经济营业大学!   王芳;基于市集微观构造噪声和跳跃的金融高频数据摇动研讨[D];西南财经大学;2011年   21世纪数目经济学(第6卷)[C];2011年04期余西娜;2018年朱宇涛;2018年马卫锋;张世英;统计套利计谋正在对冲基金投资中的使用研讨[J];华中科技大学;基于协整的股指期货跨期套利计谋模子[J];2004年戴进;2011年03期仪垂林;金融高频数据剖判的近况与题目研讨[J];基于统计套利的融资融券贸易计谋研讨[D];2016年叶恒洁;农产物期货市集中O-U模子跨种类套利使用研讨[D];CPI数据或将打压市集信仰[N];2017年本报记者 辛继召;王永升。   汪剑鲲;日内股市数据的小波分形特点研讨[D];首都经济营业大学;2012年   世界主动化新本领学术交换会会论说文集(一)[C];基于O-U经过的统计套利计谋研讨[D];经济学动态;;辽宁师专学报(自然科学版);;2018年张连华;朱琳;上证50股指期货期现套利计谋研讨[D];打点评论。   今世经济讯息;金融高频数据的相闭原则增量算法改正研讨[D];统计套利模子研讨——基于上证50指数成份股的磨练[J];高频数据显示8月工业坐褥还原[N];陈敏;基于统计套利的怒放式基金评级[J];!   2008年11期于玮婷;2017年仇中群;山西财经大学;2018年周晗;大成基金:市集仍将支柱宽幅颠簸形式[N];;;? 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