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套利涉及的算法说明

来源:未知作者:admin发布时间:2019-08-03 23:22

 

  套利涉及的算法说明_计算机软件及应用_IT/计算机_专业资料。ETF系统中,现金替代的计算方法 根网行情 数据 2日平均涨跌幅 1日平均涨跌幅 过滤非正常 交易日期数据 在内存中存放数据 计算现金替代、停牌折价使用 数据库 应用服务器 帐户设置的置信度 取

  ETF系统中,现金替代的计算方法 根网行情 数据 2日平均涨跌幅 1日平均涨跌幅 过滤非正常 交易日期数据 在内存中存放数据 计算现金替代、停牌折价使用 数据库 应用服务器 帐户设置的置信度 取相应位置的数据 作为溢价比例使用 每日8:50第一次证券 信息刷新时, 取最近200个数据 并且从小到大排序 交易系统中,现金替代的计算方法 ETF清单数据 申购时做冻结处理 回报按交易所数据处理 清算按交易所过户库处理 数据库 应用服务器 预期延时涨跌幅 计算平均 涨跌幅 time 时间间隔 样本数量=200 剔除样本 排序计算 time 新加入样本 99%,95%,90%的置信度取涨幅排名在2,10,20名的数据 99%,95%,90%的置信度取跌幅排名在2,10,20名的数据 预期延时涨跌幅 实时 行情 09:30:30 +1000秒 11:30 13:00:30 15:00 T-1日交易 T日交易 30秒的涨跌幅 = ( Pt ?30 ? Pt ) Pt 09:30:30之前对涨跌幅的估计样本 全部取前一个交易日的数据 每5秒钟计算一次延时涨跌幅,更新内存排序顺序 接近休市时做特殊处理,停止采集样本 置信度与套利收益计算之间的关系 部分现金替代金额的计算方法 ?影响股票买入、股票卖出金额的计算 预期延时成本的涨跌幅 ?影响预估收益的计算数据 置信度 考虑风险因素小 低置信度 考虑风险因素充分 高置信度 盘口比例与收益计算 盘口比例 交易买入的价格 交易买入金额的预估 交易卖出的价格 交易卖出金额的预估 + 活跃度表现 延时成本=交易金额×置信度下的延时涨幅、跌幅 买入延时成本=买入交易金额×MAX(置信度下的延时涨幅,0) 卖出延时成本=卖出交易金额× MIN (置信度下的延时跌幅,0) 计算的买卖金额高 预估的冲击成本大 风险小 低盘口比例 计算的买卖金额低 预估的冲击成本小 风险大 高盘口比例 ETF收益计算与交易系统之间的误差分析 出发点比较 ETF套利 ? 尽可能准确地估计成本、收益 ? T日无法交收的金额预估收益 ? 考虑T+1的涨跌幅风险 交易系统 ?在规则允许的前提下,准确计算 ?在规则计算方法不明确的前提下,采用保守方式计算 ?以避免发生透支为主要原则 (对于无法确定的金额,只扣不加) ?计算市值时,不考虑T+1的涨跌幅风险 ETF收益计算与交易系统之间的误差分析 交易:按照清单的溢价比例 现金替代 ETF: 按照系统预估的溢价比例 现金差额 交易:只作冻结,增加部分不处理 清算:按照未交收处理 ETF: 双向都计算 交易:按照最新行情计算 余股市值 ETF: 按照一日延时跌幅计算 ETF套利收益的计算 买卖股票的金额 部分现金替代的金额 只用现金替代金额 现金差额 溢价:现金替代 折价:股票卖出 篮子股票交易金额 交易费用 股票交易费用 申购赎回费用 基金费用 溢价 =基金交易金额-股票交易金额 -交易费用 收益=卖出金额-买入金额-费用 折价: =股票交易金额-基金交易金额 -交易费用 延时成本与冲击成本 预期部分 预期冲击成本=预期交易金额-现价交易金额 买入延时成本=需要买卖部分的交易金额×延时涨幅 卖出延时成本=需要买卖部分的交易金额×延时跌幅 预期收益=卖出金额-买入金额-费用-延时成本 参考部分(T日交易时间) 买入延时成本=(买入完成时价格-买入时价格)×买入数量 卖出延时成本=(卖出完成时价格-卖出时价格)×卖出数量 参考收益=卖出金额-买入金额-费用